L' Order Flow Trading e il Tape Reading NON sono un trading system o una tecnica, sono un METODO per sentire e seguire l'imminente direzione del mercato.
Rappresentano il metodo più puro per approcciare il mercato.
Non sono basati su strani indicatori o su magici oscillatori ma puramente e semplicemente sugli ordini eseguiti a mercato.
Livermore, Wykoff, Neil e altri sono stati i precursori di questo stile di trading, ma i tempi sono cambiati...
La maniera di negoziare è cambiata, la maniera in cui le borse trasmettono i dati è cambiata, i contratti sono cambiati, tutto è cambiato ma l'assunzione che "Il Tape Non Mente Mai" E' e SEMPRE SARA' un fondamento.
Il Tape nacque nella seconda metà del 1800 con l'avvento della TICKER TAPE MACHINE, un telegrafo modificato che stampava su un nastro il simbolo delle azioni, il prezzo ed il volume dell'ultimo scambio.
I Traders guardavano il Tape e facevano le loro negoziazioni basandosi esclusivamente su di esso, senza grafici, indicatori o sistemi automatici.
Fortunatamente oggi la tecnologia ci viene parecchio incontro!
Il discendente diretto della ticker tape machine è il tradizionale Time and Sales che possiamo trovare su una qualsiasi piattaforma di trdaing, dove possiamo leggere l'orario, il prezzo ed il volume dell'ultimo eseguito.
L'evoluzione della ticker tape machine è rappresentata da tutte le piattaforme che ci permettono di vedere tutti gli eseguiti che si succedono a mercato, come il Market Delta, gli add-on di Gomi per NinjaTrader, gli add-on per MultiCharts o per la TradeStations.
Come si può notare sul grafico del Market Delta qui sopra, con questa piattaforma siamo in grado di vedere dentro le barre e sapere di conseguenza chi sta negoziando e dove!
L'obiettivo primario che si cerca di ottenere facendo trading in questa maniera è sicuramente seguire gli istituzionali a mercato...
Questo NON significa seguire ciecamente i grossi eseguiti in quanto le borse hanno cambiato totalmente il modo di trasmettere i dati; oggi vediamo sul tape come i traders vengono eseguiti NON l'intero ammontare del loro trade. Per farla breve ed il più possibile chiara possiamo immaginare che un trader compra 100 lotti a mercato, noi magari vedremo una successione di lotti più piccola ma possiamo comprendere che si tratta di un grosso ordine in quanto vengono eseguiti tutti nello stesso istante.
Come già detto la lettura del tape può darci l'opportunità di anticipare il prossimo movimento del mercato e l'abilità di ottenere profitti veloci o perdite contenute. Essere capaci di leggere il tape può largamente aumentare il nostro risk reward e può darci l'opportunità di gestire un trade in tempo reale, sapendo quando mantenere o chiudere una posizione.
Questo metodo non è un'autostrada verso il trade da un millione di dollari...Richiede molto studio e gli strumenti appropriati.
Chi approccia il tape per la prima volta dovrebbe concentrarsi su un pattern per volta.
In primo luogo dovrebbe focalizzare l'attenzione SOLO su un lato del mercato (Compratori o Venditori), magari proprio in concomitanza col formarsi del setup che normalmente si usa per entrare a mercato; se si sta per entrare lunghi si dovrebbe monitorare l'attività dei compratori: stanno comprando aggressivamente? Sono Flat? Non c'è interesse dei compratori a questi prezzi? Quanto sono grandi gli ordini eseguiti in ask? Quanti lotti sono necessari per passare oltre il successivo uptick? Com'è il Delta Day?
Ci si renderà conto che dopo qualche tempo si sarà in grado di sentire l'attività del mercato semplicemente guardando il Time and Sales ed il Book!
Sulla pagina del profilo di Cruel Trading su StockTwits o Chart.ly si possono trovare grafici con la spiegazione dei setup che maggiormente vengono tradati, in più su Twitter anche commenti in tempo reale sull'andamento dei mercati.
Se si è interessati al tape reading e all'order flow non esitate a contattarci via mail o su skype!
Rappresentano il metodo più puro per approcciare il mercato.
Non sono basati su strani indicatori o su magici oscillatori ma puramente e semplicemente sugli ordini eseguiti a mercato.
Livermore, Wykoff, Neil e altri sono stati i precursori di questo stile di trading, ma i tempi sono cambiati...
La maniera di negoziare è cambiata, la maniera in cui le borse trasmettono i dati è cambiata, i contratti sono cambiati, tutto è cambiato ma l'assunzione che "Il Tape Non Mente Mai" E' e SEMPRE SARA' un fondamento.
Il Tape nacque nella seconda metà del 1800 con l'avvento della TICKER TAPE MACHINE, un telegrafo modificato che stampava su un nastro il simbolo delle azioni, il prezzo ed il volume dell'ultimo scambio.
I Traders guardavano il Tape e facevano le loro negoziazioni basandosi esclusivamente su di esso, senza grafici, indicatori o sistemi automatici.
Fortunatamente oggi la tecnologia ci viene parecchio incontro!
Il discendente diretto della ticker tape machine è il tradizionale Time and Sales che possiamo trovare su una qualsiasi piattaforma di trdaing, dove possiamo leggere l'orario, il prezzo ed il volume dell'ultimo eseguito.
L'evoluzione della ticker tape machine è rappresentata da tutte le piattaforme che ci permettono di vedere tutti gli eseguiti che si succedono a mercato, come il Market Delta, gli add-on di Gomi per NinjaTrader, gli add-on per MultiCharts o per la TradeStations.
Come si può notare sul grafico del Market Delta qui sopra, con questa piattaforma siamo in grado di vedere dentro le barre e sapere di conseguenza chi sta negoziando e dove!
L'obiettivo primario che si cerca di ottenere facendo trading in questa maniera è sicuramente seguire gli istituzionali a mercato...
Questo NON significa seguire ciecamente i grossi eseguiti in quanto le borse hanno cambiato totalmente il modo di trasmettere i dati; oggi vediamo sul tape come i traders vengono eseguiti NON l'intero ammontare del loro trade. Per farla breve ed il più possibile chiara possiamo immaginare che un trader compra 100 lotti a mercato, noi magari vedremo una successione di lotti più piccola ma possiamo comprendere che si tratta di un grosso ordine in quanto vengono eseguiti tutti nello stesso istante.
Come già detto la lettura del tape può darci l'opportunità di anticipare il prossimo movimento del mercato e l'abilità di ottenere profitti veloci o perdite contenute. Essere capaci di leggere il tape può largamente aumentare il nostro risk reward e può darci l'opportunità di gestire un trade in tempo reale, sapendo quando mantenere o chiudere una posizione.
Questo metodo non è un'autostrada verso il trade da un millione di dollari...Richiede molto studio e gli strumenti appropriati.
Chi approccia il tape per la prima volta dovrebbe concentrarsi su un pattern per volta.
In primo luogo dovrebbe focalizzare l'attenzione SOLO su un lato del mercato (Compratori o Venditori), magari proprio in concomitanza col formarsi del setup che normalmente si usa per entrare a mercato; se si sta per entrare lunghi si dovrebbe monitorare l'attività dei compratori: stanno comprando aggressivamente? Sono Flat? Non c'è interesse dei compratori a questi prezzi? Quanto sono grandi gli ordini eseguiti in ask? Quanti lotti sono necessari per passare oltre il successivo uptick? Com'è il Delta Day?
Ci si renderà conto che dopo qualche tempo si sarà in grado di sentire l'attività del mercato semplicemente guardando il Time and Sales ed il Book!
Sulla pagina del profilo di Cruel Trading su StockTwits o Chart.ly si possono trovare grafici con la spiegazione dei setup che maggiormente vengono tradati, in più su Twitter anche commenti in tempo reale sull'andamento dei mercati.
Se si è interessati al tape reading e all'order flow non esitate a contattarci via mail o su skype!
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